第271章 蝴蝶效應
願有歲月可回首，願能與你共白頭 作者：不見舊時顏 投票推薦 加入書簽 留言反饋
5月3日，星期二，紐約時間早上七點。
李葉和操盤手們再次聚集在交易房間裏，李葉給他們布置了新的任務。
“今天所有人把自己手裏最後的兩成倉位，全部買入三大股指的看跌合約。”
“買入價格就以現在的價格為基準，納指向下浮動不得超過四個點位，道指向下浮動不得超過二十個點位，標普500向下浮動不得超過兩個點位。”
“沒什麽問題的話，現在就動手吧”。
李葉的話音一落，十個操盤手立刻忙碌起來。
現在三大股指的漲幅都超過了1.5%，並且振幅還非常小。
在下午三點收盤前，十個操盤手幾乎不分先後完成了李葉的建倉要求。
到目前為止，賬戶裏的五千萬本金，盡數變成了三大股指的看跌合約。
由於李葉建倉比較早，再加上這一個多星期，三大股指期貨整體是向下震蕩下跌的。
所以他的十個期貨賬戶裏的總收益非常樂可觀。
截止5月3日下午收盤，三大股指期貨較李葉的建倉成本價微跌了1.25%，他因此而獲利一億兩千五百萬美刀。
李葉看著賬戶裏的總權益金額，嘴角浮起一抹微笑。
“萬事俱備，隻欠東風，風起了”！
……
與燈塔國有一洋之隔的歐洲約翰牛家，有個叫薩勞的交易員，開始了新的一天的工作。
薩勞原本是一家期貨交易所的員工，他從小就有些輕微自閉，跟人交流說話都不利索。
大學畢業後，薩勞找了一份期貨交易員的工作，跟人打交道不行，可他對期貨交易反而是得心應手。
在薩勞入職公司不過兩個月的時間，他就成了全公司業績最好的員工，每天都能給公司帶來幾萬，甚至是十幾萬英鎊的收益。
薩勞的賺錢速度，遙遙領先公司排名第二的交易員一大截。
在2008年席卷全球的金融危機中，當別人都在恐慌逃離期市的時候。
薩勞偏偏反其道而行之，他認為燈塔國政府一定會采取措施救市。
所以當美股三大股指跌到一定程度的時候，薩勞立刻動用自己的最高權限，拚命買入標普500期貨看漲合約。
在薩勞買入看漲合約後的第二天，燈塔國政府宣布將要向市場投放七千億美刀救市。
薩勞也因此狂賺五百多萬英鎊，但是公司拿走了大部分收益，隻給了他一點可憐的獎金。
看著到手的微薄獎金，薩勞二話不說，直接炒了老板的魷魚。
薩勞利用自己工作積累的八萬多存款中的五萬英鎊，租了一家交易所的交易席位，並開通了遠程交易權限。
然後薩勞就回到父母家裏，專心做起了全職自由交易員。
在外人眼中，薩勞就是個徹徹底底的啃老宅男，並且還不善言辭，跟人說話交流的時候，眼神都是木愣愣的。
可誰都沒想到，眾人眼中的啃老宅男，會在全球金融市場裏掀起一場怎樣的風暴！
薩勞一開始在家做期貨的時候，並沒有賺到太多錢。
因為這個時候，摩根大通等資本，已經開始利用高頻量化交易係統，瘋狂的收割全球散戶們了。
哪怕是薩勞這樣的頂級交易員，在看到市場最新數據信息後，可以在毫秒之間做出反應，快速買入或者賣出期貨，以此來賺取差價。
可隨著摩根大通等金融資本，濫用高頻量化交易程序，瘋狂收割市場散戶們後。
像薩勞這樣的頂尖交易員，都成了高頻量化交易係統收割的對象。
高頻量化交易係統在得到市場最新信息後，可以在微秒之間做出反應，並能完成上千筆交易。
這樣的反應速度和交易速度，遠非人力可及。
一般人被資本瘋狂收割打壓後，要麽選擇低頭認命退出市場，要麽繼續頭鐵的往裏衝，不撞南牆不回頭。
可薩勞不一樣，他換了一個角度想了一下。
既然摩根大通可以利用高頻量化交易係統， 收割全球散戶。
那他可不可以也利用高頻量化交易程序，反過來收割摩根大通這樣的金融機構呢？
敢想就敢做！
薩勞找了一家名叫trading technologies的交易軟件公司。
委托該公司給他開發出來了一套反量化的高頻量化交易軟件。
反量化高頻量化交易程序，主要以大單為誘餌，通過不斷的反向對倒洗盤、動量點火等方式，不斷誘導其它量化程序。
當有資金跟風買入時，又有一鍵拆單程序，將大單拆分成若幹個小單，進行重新排單。
也就是說，高頻量化交易程序在反量化高頻量化交易程序麵前，被迫變成了散戶。
薩勞每一次操作反量化高頻量化交易程序，實際上都是在誘導高頻量化交易程序，按照他的想法進行交易。
5月4日，薩勞利用反量化的高頻量化交易程序，一天就賺了美刀，而他的本金隻有五萬美刀。
燈塔國三大股指連同股指期貨，同時下跌超過2.5%。
5月5日，薩勞又利用反量化的高頻量化程序，再次賺了美刀。
燈塔國三大股指連同股指期貨，再次下跌超過0.5%，當天幾乎就沒有翻紅的時候。
5月6日，薩勞再次打開電腦，利用反量化高頻量化交易程序進行誘導交易，然後引發了一場他都沒有預料到的，燈塔國三大股指的史詩級暴跌。
起初薩勞先下了四筆賣單，總計2100張合約，每個合約間隔一個點。
比標普500指數期貨最低報價的1163.25點，高出了三個等級，總價值為1.2億美刀，同時他還開啟了一鍵拆單重下功能。
在接下來的六分鍾裏，隨著標普500指數的波動，這些訂單被自動取消，又被重新下單604次。
而這些被反複下單又撤單的交易，總金額超過了一點二億美刀，給市場帶來了不小的影響。
燈塔國金融市場監管層，也給薩勞下達了警告。
在薩勞的反量化的高頻量化交易程序啟動的時候，標普500指數期貨就下跌了39點。
為了逃避監管層的監管，薩勞每隔五到十分鍾就啟動一次反量化高頻量化交易程序。
經過幾次交易後，倫敦時間的下午5:17，紐約時間上午10:17，薩勞激活了當天的最後一次反量化高頻量化自動交易程序。
不過這次他把量化交易程序的啟動時間，設置在了兩個小時後。
然後他就離開電腦，去廁所裏拉了一泡屎。
李葉和操盤手們再次聚集在交易房間裏，李葉給他們布置了新的任務。
“今天所有人把自己手裏最後的兩成倉位，全部買入三大股指的看跌合約。”
“買入價格就以現在的價格為基準，納指向下浮動不得超過四個點位，道指向下浮動不得超過二十個點位，標普500向下浮動不得超過兩個點位。”
“沒什麽問題的話，現在就動手吧”。
李葉的話音一落，十個操盤手立刻忙碌起來。
現在三大股指的漲幅都超過了1.5%，並且振幅還非常小。
在下午三點收盤前，十個操盤手幾乎不分先後完成了李葉的建倉要求。
到目前為止，賬戶裏的五千萬本金，盡數變成了三大股指的看跌合約。
由於李葉建倉比較早，再加上這一個多星期，三大股指期貨整體是向下震蕩下跌的。
所以他的十個期貨賬戶裏的總收益非常樂可觀。
截止5月3日下午收盤，三大股指期貨較李葉的建倉成本價微跌了1.25%，他因此而獲利一億兩千五百萬美刀。
李葉看著賬戶裏的總權益金額，嘴角浮起一抹微笑。
“萬事俱備，隻欠東風，風起了”！
……
與燈塔國有一洋之隔的歐洲約翰牛家，有個叫薩勞的交易員，開始了新的一天的工作。
薩勞原本是一家期貨交易所的員工，他從小就有些輕微自閉，跟人交流說話都不利索。
大學畢業後，薩勞找了一份期貨交易員的工作，跟人打交道不行，可他對期貨交易反而是得心應手。
在薩勞入職公司不過兩個月的時間，他就成了全公司業績最好的員工，每天都能給公司帶來幾萬，甚至是十幾萬英鎊的收益。
薩勞的賺錢速度，遙遙領先公司排名第二的交易員一大截。
在2008年席卷全球的金融危機中，當別人都在恐慌逃離期市的時候。
薩勞偏偏反其道而行之，他認為燈塔國政府一定會采取措施救市。
所以當美股三大股指跌到一定程度的時候，薩勞立刻動用自己的最高權限，拚命買入標普500期貨看漲合約。
在薩勞買入看漲合約後的第二天，燈塔國政府宣布將要向市場投放七千億美刀救市。
薩勞也因此狂賺五百多萬英鎊，但是公司拿走了大部分收益，隻給了他一點可憐的獎金。
看著到手的微薄獎金，薩勞二話不說，直接炒了老板的魷魚。
薩勞利用自己工作積累的八萬多存款中的五萬英鎊，租了一家交易所的交易席位，並開通了遠程交易權限。
然後薩勞就回到父母家裏，專心做起了全職自由交易員。
在外人眼中，薩勞就是個徹徹底底的啃老宅男，並且還不善言辭，跟人說話交流的時候，眼神都是木愣愣的。
可誰都沒想到，眾人眼中的啃老宅男，會在全球金融市場裏掀起一場怎樣的風暴！
薩勞一開始在家做期貨的時候，並沒有賺到太多錢。
因為這個時候，摩根大通等資本，已經開始利用高頻量化交易係統，瘋狂的收割全球散戶們了。
哪怕是薩勞這樣的頂級交易員，在看到市場最新數據信息後，可以在毫秒之間做出反應，快速買入或者賣出期貨，以此來賺取差價。
可隨著摩根大通等金融資本，濫用高頻量化交易程序，瘋狂收割市場散戶們後。
像薩勞這樣的頂尖交易員，都成了高頻量化交易係統收割的對象。
高頻量化交易係統在得到市場最新信息後，可以在微秒之間做出反應，並能完成上千筆交易。
這樣的反應速度和交易速度，遠非人力可及。
一般人被資本瘋狂收割打壓後，要麽選擇低頭認命退出市場，要麽繼續頭鐵的往裏衝，不撞南牆不回頭。
可薩勞不一樣，他換了一個角度想了一下。
既然摩根大通可以利用高頻量化交易係統， 收割全球散戶。
那他可不可以也利用高頻量化交易程序，反過來收割摩根大通這樣的金融機構呢？
敢想就敢做！
薩勞找了一家名叫trading technologies的交易軟件公司。
委托該公司給他開發出來了一套反量化的高頻量化交易軟件。
反量化高頻量化交易程序，主要以大單為誘餌，通過不斷的反向對倒洗盤、動量點火等方式，不斷誘導其它量化程序。
當有資金跟風買入時，又有一鍵拆單程序，將大單拆分成若幹個小單，進行重新排單。
也就是說，高頻量化交易程序在反量化高頻量化交易程序麵前，被迫變成了散戶。
薩勞每一次操作反量化高頻量化交易程序，實際上都是在誘導高頻量化交易程序，按照他的想法進行交易。
5月4日，薩勞利用反量化的高頻量化交易程序，一天就賺了美刀，而他的本金隻有五萬美刀。
燈塔國三大股指連同股指期貨，同時下跌超過2.5%。
5月5日，薩勞又利用反量化的高頻量化程序，再次賺了美刀。
燈塔國三大股指連同股指期貨，再次下跌超過0.5%，當天幾乎就沒有翻紅的時候。
5月6日，薩勞再次打開電腦，利用反量化高頻量化交易程序進行誘導交易，然後引發了一場他都沒有預料到的，燈塔國三大股指的史詩級暴跌。
起初薩勞先下了四筆賣單，總計2100張合約，每個合約間隔一個點。
比標普500指數期貨最低報價的1163.25點，高出了三個等級，總價值為1.2億美刀，同時他還開啟了一鍵拆單重下功能。
在接下來的六分鍾裏，隨著標普500指數的波動，這些訂單被自動取消，又被重新下單604次。
而這些被反複下單又撤單的交易，總金額超過了一點二億美刀，給市場帶來了不小的影響。
燈塔國金融市場監管層，也給薩勞下達了警告。
在薩勞的反量化的高頻量化交易程序啟動的時候，標普500指數期貨就下跌了39點。
為了逃避監管層的監管，薩勞每隔五到十分鍾就啟動一次反量化高頻量化交易程序。
經過幾次交易後，倫敦時間的下午5:17，紐約時間上午10:17，薩勞激活了當天的最後一次反量化高頻量化自動交易程序。
不過這次他把量化交易程序的啟動時間，設置在了兩個小時後。
然後他就離開電腦，去廁所裏拉了一泡屎。