為什麽低勝率交易者也能長期盈利？講一個發生在我身上的故事，記得十幾年前剛做交易那會，天天研究怎麽提高勝率，各種指標疊加，使用多周期共振黃金分割，各種鼠浪大法，試圖尋找一個確定性較高的入場點。有一次有機會遇到一位傳說中的期貨交易高手，他有著輝煌的業績，連續多年穩定盈利。但是當我看到他近一段時間的交易記錄以後，發現他勝利極低，經常止損，心裏麵開始對他不屑一顧，覺得他過去的成績可能隻是運氣好而已。我分析他的單子後發現他總是買在高點，買在低點，在一個區間內不斷掃損，而那段時間我剛好在這個期間不斷的高拋低吸，勝率極高。我就納悶了，我一個新手，都知道怎麽做才能轉，他卻不懂得轉變思路，依舊我行我素，我還班門弄素的一下告訴他哪裏是頂哪裏頂。當時我。
心裏麵就在想，他要是高手，那我豈不是天才了？所以對於他提出的一些交易忠告完全不屑一顧。當時我的自信辛寶鵬覺得要不了多久，我就可以通過交易賺到人生的第一桶金。在當時那個震蕩的區間內，我不斷的找低點買入，在高點買入，每天都有各種小利潤落袋為安，基本上一個月下來的勝率超過了80%。那時候覺得自己找到神奇的預判方式，市場行情在我眼裏也不過如此。然後有一天跟往常一樣，我又在低位入了多單，但是這波行情在我多單入場以後就開始狂跌，我的單子一入場就開始出現了浮虧，但是根據我以往的經驗，行情會漲回來的，以前找的這個低點從來沒有讓我失望過，所以我就開始越跌越買，不斷降低均價，渴望著行情的回調，沒想到越加倉越虧，但我還是不斷的安慰自己，不斷的尋求各種驗證。當前。
就是低點死扛不出，最終扛了幾天，我的賬戶還是爆倉了。而那個高手卻在這一波空頭大行情中拿了一把空單，實現了巨大的收益，把之前不斷止損的小虧損全部覆蓋了，還有大量的剩餘。雖然這段時間我的勝率達到80%，遠遠超過他，目測他隻有20%左右，但是最終的結果卻是我爆倉了，而他實現了巨大的盈利。從那時開始我就明白了，交易想要穩定盈利，勝率不是那麽重要，要像那個高手一樣虧小錢賺大錢，雖然勝率低，但是盈虧大，最終是賺的，而不是像我當初那樣每天賺小錢最終虧大錢，雖然勝率很高，但是盈虧比小，最終的結果還是虧。向成功過的人學習，可以讓你少走很多彎路。趨勢交易係統裏如何確定趨勢和震蕩？交易不是一場解密遊戲，也不是確定趨勢還是震蕩的遊戲。有些人說趨勢行情的時候用趨勢交易係統，震蕩來的時候用震蕩係統。問題是沒人可以知道當下是趨勢還是震蕩，行情都是走出來以後才知道的，所以也就不存在兩者通吃的交易係統。不管什麽樣的趨勢交易係統，都沒辦法確定趨勢和震蕩。市場是不確定的，隻有等行情走出來以後你才能確定，所以你隻能去試錯，隻能去跟隨，這才是交易的真正的姿勢。我們脫離了周期，談論趨勢還是震蕩也是毫無意義的。趨勢和震蕩，這是個主觀的術語，不同周期下可能存在不同的看法，級別不同，區分震蕩和趨勢的標準也不同。大周期裏麵的震蕩可能是小周期的一段趨勢行情，不存在標準，比如你日線級別的震蕩，可能就是5分鍾的大趨勢了。
合格的趨勢跟蹤交易者擁有自己的交易係統，入門的標誌使他們擁有自己的交易係統，並開始一致性執行。當一個趨勢跟蹤交易者交易了很長一段時間，他當然不會去定義什麽是趨勢和震蕩，也不在乎什麽是震蕩，什麽是趨勢，隻按照自己的係統進行交易。每一個人都需要去定義自己的趨勢和震蕩。比如在我的交易係統中，讓我止損的行情就是震蕩，讓我盈利的行情就是趨勢，你持倉的單子盈利不停的增加，你就是在順勢，你持倉的單子不停的虧損，那麽當下的行情就是震蕩，你虧損，這才是真正的事實。你處理自己的持倉的態度決定了你交易是否能盈利，你的持倉虧損證明當下不屬於你的趨勢行情，你要果斷止損你的持倉，盈利證明當下是順勢，你就嚐試持倉，讓利潤奔跑，這樣你才有機會拿到趨勢行情，就是這麽簡簡單單的道理。以下是一位老交易員的忠告，我自己也曾經有過多次失敗爆倉的經曆，重倉抄底尾隊一波被帶走，一是死扛浮回加倉導致爆倉，好不容易募集來資金也連續磨損了半年，最後初集風險線被強製平倉。但正因為有這些失敗的經曆，我才能從中學習成長，我才能從死人堆裏爬出來。當你盈利的時候，你是膨脹的，這是你很難學習到什麽東西，特別是錯誤的模式讓你盈利的時候，比如你一時死扛回來了，最終盈利了，你就學不會止損的重要性。隻有當你虧損的時候，你失敗了，你才能靜下心來好好思考。回首往昔，讓我當初度過最艱難的歲月的就是我感受到我時刻在進步，每一次失敗我都能感受到自己的認知的升級，從而慢慢熬過來。所有的期貨交易者都經曆過考驗。隻有能夠熬過來的人才能有。
希望大多數都熬不過5年就失敗離場了。有時候震蕩和連虧是個好東西，是真正錘煉一個人的好機會。他驗證了自己對市場和理念的忠誠，驗證了自己是否能一致性執行。很多人在遇到連續虧損就開始優化改變，所以我經常說，一致性執行是一個交易員成功的最後一關，隻要持續進步，總是能夠慢慢變好。眼前焦慮，眼前的坎，你過幾年再回頭來看，也會在未來變得微不足道。在期貨交易中，你想取得成功，堅韌是一種必備品質。市場的變化無常，交易者必須能夠承受風險和壓力，不斷總結經驗教訓，並在失敗中尋找機會和提升。同時，交易者也需要保持清醒的頭腦，不被市場情緒所影響，從而做出理性的決策，向成功過的人學習可以讓你少走很多彎路。為什麽99%的交易者都是虧錢的？投機交易百念如果將全部的交易係統進行分類，那麽核心的交易邏輯也不過那麽幾種。為什麽學習交易會如此困難？如果你隻想學習其中的一種，那麽短時間內你就可以畢業。交易之路之所以漫長，在我看來完全是因為組合與優化的不歸之路。所謂優化，就是為你的交易係統找到最佳參數，所謂組合，就是將不同的交易邏輯融合在一起，比如趨勢跟蹤係統。核心邏輯很簡單，就是截斷虧損，讓利潤奔跑。但是虧損達到什麽程度，我們應該截斷，有了利潤，我們要讓他奔跑到什麽時候？這就需要考慮關於參數的問題。而每個人的性格、風險偏好是不同的，所以采用的參數也會不同。性格急躁的人會使用小參數，而性格穩重的人就會使用大參數。就我自己而言，從各種交易邏輯到最終。
使用趨勢跟蹤組建交易係統的每個環節，包括周期選擇、入場、止損、出場、資金管理、品種選擇等等，每個環節都要耗費我很多時間和金錢去磨合，我相信這也是大多數交易人成長的過程。其實市場的本質根本就沒有參數的，而我們又必須用具有參數的交易係統來應對沒有參數的市場，所以這就很有意思了，每個參數都代表不同的觀察角度，當你認識到這一點以後，你就會從對市場的探索轉變為對自己內心的探索。所謂參數的價值並非來自於市場，而是來自於我們自身。很多人試圖去尋找一個完美的參數，可以讓自己更好的抓住大大小小的趨勢行情，包括我本人早期也是如此，每天不厭其煩的去做著曆史回色，各種統計工作，其實沒有最完美的參數，隻有最適合自己的參數，曆史表現最好的參數。
在未來也不會是最好的，每個交易係統中的參數選擇都隻不過是符合我們內心需求的資金管理工具而已。因為我們的成長環境不同，內心需求不同，所以參數的選擇也是不同的，僅此而已。不喜歡虧損次數多的交易者可以選擇大的參數，不喜歡虧損幅度大的交易者，可以選擇更敏感小參數，什麽風險都不喜歡的交易者就可以離開市場了。由此可見，交易是一項很個性化的事業，這個過程充滿了各種取舍，選擇的優劣是因人而異的，這是一個戰勝自己人性的過程，而人性又是很難戰勝的，所以你想成為優秀的交易者，都需要一段漫長的成長過程。
心裏麵就在想，他要是高手，那我豈不是天才了？所以對於他提出的一些交易忠告完全不屑一顧。當時我的自信辛寶鵬覺得要不了多久，我就可以通過交易賺到人生的第一桶金。在當時那個震蕩的區間內，我不斷的找低點買入，在高點買入，每天都有各種小利潤落袋為安，基本上一個月下來的勝率超過了80%。那時候覺得自己找到神奇的預判方式，市場行情在我眼裏也不過如此。然後有一天跟往常一樣，我又在低位入了多單，但是這波行情在我多單入場以後就開始狂跌，我的單子一入場就開始出現了浮虧，但是根據我以往的經驗，行情會漲回來的，以前找的這個低點從來沒有讓我失望過，所以我就開始越跌越買，不斷降低均價，渴望著行情的回調，沒想到越加倉越虧，但我還是不斷的安慰自己，不斷的尋求各種驗證。當前。
就是低點死扛不出，最終扛了幾天，我的賬戶還是爆倉了。而那個高手卻在這一波空頭大行情中拿了一把空單，實現了巨大的收益，把之前不斷止損的小虧損全部覆蓋了，還有大量的剩餘。雖然這段時間我的勝率達到80%，遠遠超過他，目測他隻有20%左右，但是最終的結果卻是我爆倉了，而他實現了巨大的盈利。從那時開始我就明白了，交易想要穩定盈利，勝率不是那麽重要，要像那個高手一樣虧小錢賺大錢，雖然勝率低，但是盈虧大，最終是賺的，而不是像我當初那樣每天賺小錢最終虧大錢，雖然勝率很高，但是盈虧比小，最終的結果還是虧。向成功過的人學習，可以讓你少走很多彎路。趨勢交易係統裏如何確定趨勢和震蕩？交易不是一場解密遊戲，也不是確定趨勢還是震蕩的遊戲。有些人說趨勢行情的時候用趨勢交易係統，震蕩來的時候用震蕩係統。問題是沒人可以知道當下是趨勢還是震蕩，行情都是走出來以後才知道的，所以也就不存在兩者通吃的交易係統。不管什麽樣的趨勢交易係統，都沒辦法確定趨勢和震蕩。市場是不確定的，隻有等行情走出來以後你才能確定，所以你隻能去試錯，隻能去跟隨，這才是交易的真正的姿勢。我們脫離了周期，談論趨勢還是震蕩也是毫無意義的。趨勢和震蕩，這是個主觀的術語，不同周期下可能存在不同的看法，級別不同，區分震蕩和趨勢的標準也不同。大周期裏麵的震蕩可能是小周期的一段趨勢行情，不存在標準，比如你日線級別的震蕩，可能就是5分鍾的大趨勢了。
合格的趨勢跟蹤交易者擁有自己的交易係統，入門的標誌使他們擁有自己的交易係統，並開始一致性執行。當一個趨勢跟蹤交易者交易了很長一段時間，他當然不會去定義什麽是趨勢和震蕩，也不在乎什麽是震蕩，什麽是趨勢，隻按照自己的係統進行交易。每一個人都需要去定義自己的趨勢和震蕩。比如在我的交易係統中，讓我止損的行情就是震蕩，讓我盈利的行情就是趨勢，你持倉的單子盈利不停的增加，你就是在順勢，你持倉的單子不停的虧損，那麽當下的行情就是震蕩，你虧損，這才是真正的事實。你處理自己的持倉的態度決定了你交易是否能盈利，你的持倉虧損證明當下不屬於你的趨勢行情，你要果斷止損你的持倉，盈利證明當下是順勢，你就嚐試持倉，讓利潤奔跑，這樣你才有機會拿到趨勢行情，就是這麽簡簡單單的道理。以下是一位老交易員的忠告，我自己也曾經有過多次失敗爆倉的經曆，重倉抄底尾隊一波被帶走，一是死扛浮回加倉導致爆倉，好不容易募集來資金也連續磨損了半年，最後初集風險線被強製平倉。但正因為有這些失敗的經曆，我才能從中學習成長，我才能從死人堆裏爬出來。當你盈利的時候，你是膨脹的，這是你很難學習到什麽東西，特別是錯誤的模式讓你盈利的時候，比如你一時死扛回來了，最終盈利了，你就學不會止損的重要性。隻有當你虧損的時候，你失敗了，你才能靜下心來好好思考。回首往昔，讓我當初度過最艱難的歲月的就是我感受到我時刻在進步，每一次失敗我都能感受到自己的認知的升級，從而慢慢熬過來。所有的期貨交易者都經曆過考驗。隻有能夠熬過來的人才能有。
希望大多數都熬不過5年就失敗離場了。有時候震蕩和連虧是個好東西，是真正錘煉一個人的好機會。他驗證了自己對市場和理念的忠誠，驗證了自己是否能一致性執行。很多人在遇到連續虧損就開始優化改變，所以我經常說，一致性執行是一個交易員成功的最後一關，隻要持續進步，總是能夠慢慢變好。眼前焦慮，眼前的坎，你過幾年再回頭來看，也會在未來變得微不足道。在期貨交易中，你想取得成功，堅韌是一種必備品質。市場的變化無常，交易者必須能夠承受風險和壓力，不斷總結經驗教訓，並在失敗中尋找機會和提升。同時，交易者也需要保持清醒的頭腦，不被市場情緒所影響，從而做出理性的決策，向成功過的人學習可以讓你少走很多彎路。為什麽99%的交易者都是虧錢的？投機交易百念如果將全部的交易係統進行分類，那麽核心的交易邏輯也不過那麽幾種。為什麽學習交易會如此困難？如果你隻想學習其中的一種，那麽短時間內你就可以畢業。交易之路之所以漫長，在我看來完全是因為組合與優化的不歸之路。所謂優化，就是為你的交易係統找到最佳參數，所謂組合，就是將不同的交易邏輯融合在一起，比如趨勢跟蹤係統。核心邏輯很簡單，就是截斷虧損，讓利潤奔跑。但是虧損達到什麽程度，我們應該截斷，有了利潤，我們要讓他奔跑到什麽時候？這就需要考慮關於參數的問題。而每個人的性格、風險偏好是不同的，所以采用的參數也會不同。性格急躁的人會使用小參數，而性格穩重的人就會使用大參數。就我自己而言，從各種交易邏輯到最終。
使用趨勢跟蹤組建交易係統的每個環節，包括周期選擇、入場、止損、出場、資金管理、品種選擇等等，每個環節都要耗費我很多時間和金錢去磨合，我相信這也是大多數交易人成長的過程。其實市場的本質根本就沒有參數的，而我們又必須用具有參數的交易係統來應對沒有參數的市場，所以這就很有意思了，每個參數都代表不同的觀察角度，當你認識到這一點以後，你就會從對市場的探索轉變為對自己內心的探索。所謂參數的價值並非來自於市場，而是來自於我們自身。很多人試圖去尋找一個完美的參數，可以讓自己更好的抓住大大小小的趨勢行情，包括我本人早期也是如此，每天不厭其煩的去做著曆史回色，各種統計工作，其實沒有最完美的參數，隻有最適合自己的參數，曆史表現最好的參數。
在未來也不會是最好的，每個交易係統中的參數選擇都隻不過是符合我們內心需求的資金管理工具而已。因為我們的成長環境不同，內心需求不同，所以參數的選擇也是不同的，僅此而已。不喜歡虧損次數多的交易者可以選擇大的參數，不喜歡虧損幅度大的交易者，可以選擇更敏感小參數，什麽風險都不喜歡的交易者就可以離開市場了。由此可見，交易是一項很個性化的事業，這個過程充滿了各種取舍，選擇的優劣是因人而異的，這是一個戰勝自己人性的過程，而人性又是很難戰勝的，所以你想成為優秀的交易者，都需要一段漫長的成長過程。